|
|
 |
Назва: Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисчипліни
Автори: Вітлінський В.В., Верченко П.І.
Рік: 2000
Видавництво: КНЕУ
Місто: Київ
ISBN: 966-574-019-9
Сторінок: 292
Мова: українська
|
У посібнику розглядаються принципи і методи системного аналізу, моделювання та управління економічним ризиком суб’єктів господарювання, що має велике значення для прийняття правильних рішень під час розв’язання тих чи інших економічних проблем. Значну увагу приділено деяким новим, розробленим авторами, концептуальним засадам та інструментарію економічної ризикології.
Теоретичний матеріал ілюструється числовими прикладами, представлено їх аналіз і шляхи розв’язання. Наприкінці кожного розділу подаються запитання для самоконтролю, пропонуються приклади для самостійного розв’язання, тематика рефератів тощо.
Для студентів економічних спеціальностей вузів, аспірантів, викладачів, широкого кола фахівців, які цікавляться економічною ризикологією.
| | Зміст:
ПЕРЕДМОВА
Розділ 1. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЯКІСНОГО АНАЛІЗУ РИЗИКУ
1.1. Гносеологічні аспекти економічного ризику
1.1.1. Невизначеність та ризик
1.1.2. Визначення економічного ризику
1.1.3. Ставлення до ризику суб'єктів прийняття рішень
1.1.4. Багатокрокова процедура аналізу ризику
1.2. Аналіз чинників невизначеності, конфліктності та породжуваного ними економічного ризику
1.2.1. Фундаментальний характер невизначеності
1.2.2. Аналіз чинників невизначеності
1.2.3. Види невизначеності
1.2.4. Причини багатокритеріальності та конфліктності
1.2.5. Аналіз чинників ризику
1.3. Класифікація ризику
1.3.1. Загальні засади класифікації ризику
1.3.2. Політичний ризик
1.3.3. Виробничий ризик
1.3.4. Комерційний ризик
1.3.5. Фінансовий ризик
1.3.6. Інноваційний ризик
1.4. Контрольні запитання та теми для обговорення
1.5. Завдання для самостійного дослідження
1.6. Теми рефератів
1.7. Основні терміни та поняття
Розділ 2. КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ РИЗИКУ
2.1. Статистична та нестатистична (суб'єктивна) ймовірність
2.2. Метод аналогій
2.3. Аналіз чутливості (вразливості)
2.4. Аналіз ризику методами імітаційного моделювання
2.4.1. Алгоритм
2.4.2. П'ять спрощених ситуацій прийняття рішення
2.5. Аналіз ризику збитків
2.5.1.Зони ризику збитків
2.5.2. Функція щільності розподілу ймовірності збитків
2.6. Наслідки кількісного аналізу ризику
2.7. Контрольні запитання та теми для обговорення
2.8. Приклади та завдання для самостійної роботи
2.9. Теми рефератів
2.10. Основні терміни та поняття
Розділ 3. СИСТЕМА КІЛЬКІСНИХ ОЦІНОК СТУПЕНЯ РИЗИКУ
3.1. Загальні підходи до кількісної оцінки ступеня ризику
3.2. Ймовірність як один з підходів до оцінки ризику
3.3. Інгредієнт економічного показника
3.4. Ризик в абсолютному вираженні
3.4.1. Спрощений підхід до оцінювання ризику
3.4.2. Ризик як величина очікуваної невдачі
3.4.3. Зважене середньогеометричне значення економічного показника
3.4.4. Ризик як модальне значення міри невдачі
3.4.5. Ризик як міра мінливості результату
3.5. Ризик у відносному вираженні
3.5.1. Коефіцієнт сподіваних збитків
3.5.2. Коефіцієнти варіації, семіваріації, семі відхилення від зваженого середньогеометричного
3.5.3. Правила визначення знака інгредієнта
3.5.4. Коефіцієнти асиметрії та варіації асиметрії
3.5.5. Коефіцієнт ексцесу та варіації ексцесу
3.6. Використання нерівності Чебишева
3.6.1. Уникнення банкрутства при отриманні кредиту
3.6.2. Уникнення банкрутства при наданні кредиту
3.6.3. Визначення меж зон допустимого, критичного та катастрофічного ризиків
3.7. Контрольні запитання та теми для обговорення
3.8. Теми рефератів
3.9. Приклади та завдання для самостійної роботи
3.10. Основні терміни та поняття
Розділ 4. РИЗИК ТА ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ КОРИСНОСТІ
4.1. Концепція корисності. Пріоритети та їх числове відображення
4.2. Корисність за Нейманом
4.2.1. Поняття лотереї
4.2.2. Сподівана корисність
4.2.3. Детермінований еквівалент лотереї. Страхова сума
4.2.4. Премія за ризик. Приклади
4.3. Різне ставлення до ризику та корисність
4.3.1. Несхильність та схильність до ризику
4.3.2. Функція схильності-несхильності до ризику
4.3.3. Нейтральність до ризику
4.3.4. Стратегічна еквівалентність
4.3.5. Продаж лотереї
4.3.6. Купівля лотереї
4.3.7. Функція локальної несхильності до ризику
4.4. Криві байдужості
4.5. Функція корисності з інтервальною нейтральністю до ризику
4.6. Контрольні запитання та теми для обговорення
4.7. Теми рефератів
4.8. Приклади та завдання для самостійної роботи
4.9. Основні терміни та поняття
Розділ 5. УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ
5.1. Основні підходи щодо управління ризиком
5.1.1. Узагальнена блок-схема процесу управління ризиком
5.2. Інваріантні способи зниження ступеня ризику
5.2.1. Зовнішні способи зниження ступеня ризику
5.2.2. Внутрішні способи зниження ступеня ризику
5.3. Таблиця рішень
5.4. Контрольні запитання та теми для обговорення
5.5. Теми рефератів
5.6. Основні терміни та поняття
Розділ 6. ЗАПАСИ, РЕЗЕРВИ ЯК СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ СТУПЕНЯ РИЗИКУ
6.1. Структура та види резервів і запасів на не передбачувані витрати
6.1.1. Види матеріальних запасів
6.1.2. Обсяг резерву сировини
6.2. Резервування грошових засобів на покриття випадкових затрат
6.3. Управління запасами з урахуванням ризику
6.3.1. Модель М. Міллера і Д. Орра
6.3.2. Модель формування оптимального резерву
6.4. Задачі управління виробництвом та резервами
6.5. Контрольні запитання та теми для обговорення
6.6. Приклади та завдання для самостійної роботи
6.7. Теми рефератів
6.8. Основні терміни та поняття
Розділ 7. ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ: ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ПОРТФЕЛЯ
7.1. Суть диверсифікації
7.2. Суть управління портфелем цінних паперів
7.3. Ризик портфеля цінних паперів
7.4. Норма прибутку цінних паперів
7.4.1. Сподівана норма прибутку цінних паперів
7.5. Ризик цінних паперів в абсолютному вираженні
7.6. Ризик цінних паперів у відносному вираженні
7.7. Кореляція цінних паперів та її застосування
7.8. Портфель цінних паперів
7.8.1. Однорідний портфель цінних паперів
7.8.2. Портфель з двох видів цінних паперів
7.8.3. Портфель з багатьох видів цінних паперів
7.8.4. Включення в портфель безризикових цінних паперів
7.8.5. Коефіцієнт чутливості бета. Фондові індекси
7.8.6. Спрощена класична модель формування портфеля (модель Шарпа)
7.8.7. Систематичний та несистематичний ризики
7.9. Тактика фінансового менеджера
7.10. Про ефективність роботи фінансового менеджера та аналітика
7.11. Контрольні запитання та теми для обговорення
7.12. Теми для досліджень та рефератів
7.13. Приклади та завдання для самостійної роботи
7.14. Основні терміни та поняття
Розділ 8. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ
8.1. Теоретико-ігрова модель
8.1.1. Концепція теорії гри
8.1.2. Економічне середовище
8.1.3. Функціонал оцінювання
8.1.4. Функція ризику
8.1.5. Матриця ризику
8.1.6. Неперервний випадок
8.2. Інформаційна ситуація
8.3. Прийняття рішень в умовах ризику
8.4. Критерії прийняття рішень
8.4.1. Перша інформаційна ситуація (I1)
8.4.2. Друга інформаційна ситуація (I2)
8.4.3. Третя інформаційна ситуація (І3)
8.4.4. Четверта інформаційна ситуація (І4)
8.4.5. П'ята інформаційна ситуація (І5)
8.4.6. Шоста інформаційна ситуація (І6)
8.4.7. Критерій Парето
8.5. Стислий підсумок
8.6. Контрольні запитання, теми для обговорення та дослідження
8.7. Приклади та завдання для самостійної роботи
8.8. Основні терміни та поняття
Розділ 9. ІЄРАРХІЧНІ МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
9.1. Загальна ієрархічна модель
9.2. Побудова моделі багатоцільової та багатокритеріальної задачі
9.2.1. Формування набору критеріїв і розробка шкал їх оцінювання
9.2.2. Виявлення системи пріоритетів прийняття рішення
9.2.3. Побудова вирішувальних правил
9.3. Приклад ситуації прийняття багатоцільового та багатокритеріального рішення
9.4. Одноцільова багатокритеріальна задача прийняття рішень в полі однієї інформаційної ситуації
9.5. Одноцільова багатокритеріальна задача прийняття рішень в полі кількох інформаційних ситуацій
9.6. Багатоцільова та багатокритеріальна задача прийняття рішень в полі кількох інформаційних ситуацій
9.7. Контрольні запитання та теми для обговорення
9.8. Приклади та завдання для самостійної роботи
9.9. Теми рефератів
9.10. Основні терміни і поняття
Розділ 10. ВАРТІСТЬ, ЧАС ТА РИЗИК
10.1. Вартість і час
10.1.1. Норма дисконту
10.2. Модель рівноваги ринку капіталів (САРМ)
10.3. Вплив ризику та інфляції на величину сподіваної норми відсотка
10.3.1. Інфляція, інфляційний ризик і норма відсотка
10.3.2. Ризик та норма відсотка
10.4. Майбутня вартість
10.4.1. Техніка дисконтування
10.5. Теперішня вартість
10.6. Оцінка ринкової вартості підприємства та ризик
10.7. Контрольні запитання та теми для обговорення
10.8. Приклади та завдання для самостійної роботи
10.9. Основні терміни та поняття
Розділ 11. ДЕЯКІ ТИПОВІ ЗАДАЧІ УРАХУВАННЯ РИЗИКУ У ФІНАНСОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
11.1. Загальні засади фінансового менеджменту з урахуванням ризику
11.2. Вартість капіталу
11.3. Формалізований опис невизначеності та урахування ризику інвестиційних проектів
11.4. Контрольні запитання та теми для обговорення
11.5. Основні терміни та поняття
ДОДАТКИ
Додаток І. Навчальна програма з дисципліни «Аналіз,моделювання та управління економічним ризиком»
Додаток 2. Перелік скорочень
Додаток 3. Перелік математичних об'єктів
Додаток 4. Перелік вживаних символів (операторів, кванторів)
ЛІТЕРАТУРА
| |
| |
Назва: Економічний ризик і методи його вимірювання. Навчальний посібник.
Автори: Машина Н.І.
Рік: 2003
Видавництво: ЦУЛ
Місто: Київ
ISBN: 966-8253-36-6
Сторінок: 188
Мова: українська
|
У навчальному посібнику вміщено основні відомості про економічній ризик, його кількісну оцінку, вибір оптимальної стратегії в умовах ризику і методи керування ним. Матеріал кожного розділу містить необхідні теоретичні відомості, завдання для самостійної роботи, формулювання і приклади розв'язання типових задач.
Посібник призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним економістам широкого профілю, менеджерам, працівникам інвестиційних фондів, банківських структур, страхових компаній і всім, хто цікавиться проблемами ризику.
| | Зміст:
ВСТУП
Розділ 1. СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ
1.1. Поняття ризику
1.2. Класифікація ризику
1.3. Особливості прояву ризику в сучасних умовах
1.4. Завдання для самостійної роботи
Розділ 2. ОСНОВНІ ВИДИ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ
2.1. Ризики фірми
2.2. Ризики зовнішньоекономічної діяльності
2.3. Спеціальні види ризиків
2.4. Завдання для самостійної роботи
Розділ 3. РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ
3.1. Поняття ризик-менеджменту
3.2. Контроль за ризиком
3.3. Фінансування ризику
3.4. Особливості керування ризиками фірми
3.5. Завдання для самостійної роботи
Розділ 4. ОЦІНКА РИЗИКУ
4.1. Загальні методи оцінки ризику
4.2. Спеціальні методи оцінки ризику
4.3. Приклади розв'язання задач на оцінку ризику
4.4. Завдання для самостійної роботи
Розділ 5. ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ РИЗИКУ, ПОВ'ЯЗАНОГО З КОНФЛІКТОМ
5.1. Методи аналізу конфліктних ситуацій
5.2. Методи знаходження оптимальних стратегій
5.3. Приклади розв'язання задач
5.4. Завдання для самостійної роботи
Розділ 6. ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ РИЗИКУ, ПОВ'ЯЗАНОГО З НЕВИЗНАЧЕНІСТЮ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
6.1. Методи аналізу ігор із природою
6.2. Приклади розв'язання задач на вибір оптимальної стратегії в іграх з природою
6.3. Завдання для самостійної роботи
Розділ 7. ОПТИМАЛЬНА ПОВЕДІНКА В УМОВАХ СПЕЦИФІЧНИХ ВИДІВ РИЗИКУ
7.1. Ризик безповоротних можливостей
7.2. Розв'язання задач на ризик безповоротних можливостей
7.3. Ризики в умовах торгів
7.4. Розв'язання задач на ризики в умовах торгів
7.5. Ризики, пов'язані з керуванням запасами
7.6. Приклади розв'язання задач на керування запасами
7.7. Завдання для самостійної роботи
Розділ 8. ЗАСТОСУВАННЯ.ТЕОРІЇ КОРИСНОСТІ В РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТI
8.1. Поняття корисності в задачах прийняття рішень
8.2. Функція корисності
8.3. Завдання для самостійної роботи
Розділ 9. МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО І ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ. ДО ОЦІНКИ СТРАТЕГІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ РИЗИКОМ
9.1. Сутність методу
9.2. Приклади розв'язання задач
9.3. Завдання для самостійної роботи
Розділ 10. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ
10.1. Короткі теоретичні відомості
10.2. Методи аналізу ризиків проектів
10.3. Завдання для самостійної роботи
Розділ 11. ФІНАНСОВІ РИЗИКИ
11.1. Поняття фінансового ризику
11.2. Оптимальний портфель цінних паперів
11.3. Формування оптимального портфеля з обмеженої кількості цінних паперів
11.4. Розв'язання задач на складання оптимальних портфелів
11.5. Завдання для самостійної роботи
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
| |
 |
Назва: Економічний ризик: ігрові моделі: Навчальний посібник
Автори: Вітлінський В.В., Верченко П.І., Сігал А.В., Наконечний Я.С.; За редакцією доктора економічних наук, професора В.В. Вітлінського
Рік: 2002
Видавництво: КНЕУ
Місто: Київ
ISBN: 966-574-318-Х
Сторінок: 446
Мова: Українська
|
У навчальному посібнику розкривається сутність ризику у широкому спектрі задач, що виникають в економічній діяльності та підприємництві. Досліджуються способи та інструментарій вибору раціональної стратегії з множини альтернативних варіантів з урахуванням ризику.
Ризик трактується як об’єктивно-суб’єктивна економічна категорія у діяльності суб’єктів господарювання. Він пов’язаний з подоланням невизначеності та конфлікту в ситуації оцінювання, управління та неминучого вибору.
Задачі аналізу, оцінювання та прийняття рішень в умовах ризику розглядаються на підґрунті концептуальних положень і формалізованих моделей реальних економічних ситуацій під назвою «Теорія гри і статистичних рішень».
Детально висвітлюються питання ризикології – якісного та кількісного аналізу ризику, система його кількісних показників, основні засади моделювання та управління ризиком. Значна увага приділяється багатоцільовим і багатокритеріальним ігровим моделям. Описується інструмент рацій, необхідний для аналізу, прийняття рішень раціонального управління об’єктом ризику в низці господарських задач.
Навчальний посібник розрахований насамперед на студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей з напряму «Економіка і підприємництво». Котрі вивчають дисципліну «Аналіз моделювання та управління економічним ризиком», а також на аспірантів, слухачів системи закладів післядипломної освіти, широке коло фахівців економічної й управлінської сфер і підприємців.
| | Зміст:
ПЕРЕДМОВА НАУКОВОГО РЕДАКТОРА
Розділ 1 Невизначеність, конфлікт і теоретико-ігрові моделі економічного ризику
1.1. Невизначеність, конфлікт і зумовлений ними ризик
1.1.1. Невизначеність — фундаментальна характеристика економічних процесів
1.1.2. Конфліктність в економіці
1.1.3. Альтернативність
1.1.4. Психологічна теорія рішень
1.1.5. Ризик як методологія подолання невизначеності та конфлікту
1.2. Теоретико-ігрова модель
1.3. Класифікація інформаційних ситуацій
1.4. Інгредієнт функціонала оцінювання. Функція ризику
1.5. Зведення економічних колізій до ігрових задач
1.5.1. Скінченні ігри з нульовою сумою
1.5.2. Дилема ув'язненого та олігопольні ринки
1.5.3. Гра у «старі» та «нові» товари
1.5.4. Планування структури посівних площ
1.5.5. Інвестування капіталу
1.5.6. Ігрова модель задачі побудови портфеля активів
1.5.7. Формування валютного кошика
1.5.8. Формування портфеля інвестиційних проектів
1.6. Контрольні запитання і теми для обговорення
1.7. Приклади та завдання для самостійної роботи
1.8. Додаток до розділу І
1.8.1. Зведення антагоністичної гри з нульовою сумою до задачі лінійного програмування
1.8.2. Графічно-аналітичний метод розв'язання гри та визначення активних чистих стратегій
1.9. Позначення, використовувані в розділі 1
Розділ 2. Якісний і кількісний аналіз економічного ризику. Кількісна оцінка міри ризику
2.1. Основні засади якісного аналізу ризику
2.1.1. Елементи класифікації ризику
2.1.2. Деякі види ризику у спектрі економічних проблем
2.1.3. Якісний аналіз ризику
2.2. Основні підходи до кількісного аналізу ризику
2.3. Система кількісних оцінок міри економічного ризику
2.3.1. Міра ризику як векторна величина
2.3.2. Показники допустимого, критичного та катастрофічного ризиків
2.3.3. Імовірність як один із показників кількісної оцінки ступеня ризику
2.3.4. Оцінка ступеня ризику в абсолютному вираженні
2.3.5. Оцінка ступеня ризику у відносному вираженні
2.3.6. Ризик ліквідності та його моделі
2.3.7. Систематичний та несистематичний ризики активів
2.4. Оцінка ступеня портфельного ризику
2.4.1. Портфель активів
2.4.2. Фінансовий ризик портфеля активів
2.4.3. Оцінка міри ризику ліквідності портфеля активів
2.4.4. Оцінка міри загального ризику портфеля активів
2.4.5. Модель оцінки капітальних активів (МОКА)
2.5. Теми рефератів
2.6. Завдання для самостійного виконання
2.7. Додаток до розділу 2
2.7.1. Властивості математичного сподівання
2.7.2. Властивості дисперсії, середньоквадратичного відхилення та коваріації
2.7.3. Властивості коефіцієнта кореляції
2.7.4. Правила визначення знака інгредієнта
2.7.5. Рівняння ринкової лінії цінних паперів
2.8. Позначення, використовувані в розділі 2
Розділ 3. Моделювання економічного ризику: Концепція теорії гри
3.1. Прийняття рішень за заданого розподілу ймовірності
3.1.1. Критерій Байєса та його модифікації
3.1.2. Критерії мінливості (варіації) значень елементів функціонала оцінювання
3.2. Прийняття рішень за невідомого розподілу ймовірності
3.2.1. Принцип максимальної невизначеності Гіббса—Джейнса
3.2.2. Друга інформаційна ситуація
3.2.3. Третя інформаційна ситуація
3.2.4. Четверта інформаційна ситуація
3.3. Критерії прийняття рішень за наявності протидії економічного середовища
3.3.1. Критерій Вальда
3.3.2. Лінійне перетворення функціонала оцінювання. Критерій Севіджа
3.4. Шоста інформаційна ситуація
3.5. Критерій Паретто. Активні чисті стратегії
3.6. Розв'язання статистичної гри у змішаних стратегіях
3.6.1. Критерії прийняття рішень у змішаних стратегіях у полі першої інформаційної ситуації
3.6.2. Критерії прийняття рішень у змішаних стратегіях за невідомого розподілі ймовірності
3.6.3. Критерій прийняття рішень у змішаних стратегіях у випадку протидії економічного середовища
3.7. Контрольні запитання та теми для обговорення
3.8. Приклади та завдання для самостійної роботи
3.9. Додаток до розділу 3
3.9.1. Розв'язання задачі визначення оптимальної змішаної стратегії суб'єкта прийняття рішень у матричній формі
3.9.2. Доведення теорем
3.9.3. Метод множників Лангранжа. Матриця Гессе
3.10. Позначення, використовувані в розділі 3
Розділ 4. Багатокритеріальні ігрові моделі
4.1. Сутність проблеми прийняття багатокритеріальних рішень
4.2. Формальна постановка багатокритеріальної задачі
4.3. Концептуальні проблеми, пов'язані з розв'язанням багатокритеріальних задач
4.3.1. Визначення області компромісу
4.3.2. Вибір схеми компромісу та відповідного їй принципу оптимальності
4.3.3. Нормалізація критеріїв
4.3.4. Урахування пріоритету
4.4. Способи нормалізації
4.4.1. Зміна інгредієнта
4.4.2. Нормалізація зі збереженням одиниць вимірювання (абсолютна нормалізація)
4.4.3. Відносна нормалізація
4.4.4. Природна нормалізація
4.4.5. Нормалізація Севіджа
4.5. Способи відображення пріоритету
4.5.1. Ряд пріоритету
4.5.2. Ряд бінарних відношень пріоритету
4.5.3. Вектор вагових коефіцієнтів пріоритету
4.6. Урахування пріоритету
4.6.1. Принцип жорсткого врахування пріоритету
4.6.2. Принципи гнучкого урахування пріоритету
4.7. Прийняття багатокритеріальних рішень
4.7.1. Побудова та геометрична інтерпретація області компромісів у просторі критеріїв
4.7.2. Апроксимація області компромісу
4.7.3. Схеми компромісу
4.7.4. Компроміси за жорсткого врахування пріоритету
4.7.5. Компроміси за гнучкого врахування пріоритету
4.7.6. Принцип рівномірності
4.7.7. Принцип справедливої поступки (знижки)
4.7.8. Ієрархічна модель прийняття одноцільових багатокритеріальних рішень у полі однієї інформаційної ситуації
4.7.9. Ієрархічна модель прийняття багатокритеріальних рішень у полі кількох інформаційних ситуацій
4.7.10. Критерій мінімальної відстані між інформаційними матрицями 4.8. Контрольні запитання та теми для обговорення
4.9. Теми рефератів
4.10. Приклади та завдання для самостійної роботи
4.11. Додаток до розділу 4
4.11.1. Інваріантність рівняння опорної гіперплощини
4.11.2. Сумарна відносна поступка (знижка) як оцінка приросту мультиплікативної функції
4.12. Позначення, використовувані в розділі 4
Розділ 5. Багатоцільові багатокритеріальні моделі
5.1. Система цілей і багатоцільова багатокритеріальна модель
5.2. Приклади багатоцільових задач прийняття рішень
5.2.1. Прийняття рішення на множині цілей
5.2.2. Задача розподілу ресурсів
5.2.3. Задача оптимізації на множині умов функціонування
5.2.4. Урахування динаміки
5.2.5. Ієрархічні моделі
5.3. Теоретико-ігровий підхід з урахуванням множини цілей
5.4. Критерій мінімальної відстані між інформаційними кубами
5.5. Ієрархічна модель прийняття багатоцільових багатокритеріальних рішень
5.6. Аналіз ієрархій: теоретико-ігровий підхід
5.6.1. Психологічні аспекти використання методу аналізу ієрархії.Принцип ідентичності та декомпозиції
5.6.2. Принцип дискримінації та порівняльних суджень
5.6.3. Принцип синтезування
5.6.4. Оцінка узгодженості суджень
5.6.5. Оцінка узгодженості ієрархії
5.6.6. Урахування (суджень) кількох експертів
5.6.7. Вибір і прогнозування забезпечення банківського кредиту
5.6.8. Ігровий підхід до методу аналізу ієрархій
5.7. Контрольні запитання та теми для обговорення
5.8. Теми для досліджень і рефератів
5.9. Приклади та завдання для самостійного виконання
5.10. Додаток до розділу 5
5.10.1. Наближене обчислення головного власного вектора матриці
5.11. Позначення, використовувані в розділі 5
Розділ 6. Теоретико-ігровий підхід у теорії портфеля
6.1. Портфельна теорія: етапи розвитку, підходи, припущення
6.1.1. Етапи розвитку інвестиційної теорії
6.1.2. Підходи до вибору портфеля цінних паперів
6.1.3. Диверсифікація, її цілі
6.1.4. Припущення сучасної теорії портфеля
6.2. Портфель цінних паперів: числові характеристики, стратегії
6.2.1. Норма прибутку та її обчислення
6.2.2. Числові характеристики активів та їх обчислення
6.2.3. Статистичні оцінки числових характеристик активів
6.2.4. Види портфельних стратегій
6.3. Вибір структури портфеля з наперед заданими характеристиками
6.3.1. Класична модель Марковіца
6.3.2. Концептуальні підходи до побудови множини портфелів
6.4. Теоретико-ігрова концепція вибору портфеля
6.4.1. Теоретико-ігрова модель вибору структури портфеля при заданому розподілі ймовірності
6.4.2. Теоретико-ігрова модель вибору структури портфеля за невідомого розподілу ймовірності
6.4.3. Теоретико-ігрова модель вибору структури портфеля у випадку протидії економічного середовища
6.5. Контрольні запитання та теми для обговорення
6.6. Приклади та завдання для самостійної роботи
6.7. Додаток до розділу 6
6.7.1. Доведення теорем
6.8. Позначення, використовувані у розділі 6
Розділ 7. Ігровий підхід до управління валютним ризиком
7.1. Валютний ризик
7.2. Види валютного ризику
7.3. Управління валютними ризиками
7.4. Формування «валютного кошика»
7.5. Визначення обсягу авансової виплати
7.6. Контрольні запитання та теми для обговорення
7.7. Теми рефератів
7 8. Приклади та завдання для самостійної роботи
7.9. Позначення, використовувані у розділі 7
Розділ 8. Урахування ризику в управлінні на базі концепції теорії гри
8.1. Вибір управлінських рішень в економіці та підприємництві
8.2. Ієрархічні ігри у проблемах управління організаційними системами. Розподіл ресурсів
8.2.1. Постановка задачі розподілу ресурсів
8.2.2. Механізм прямих пріоритетів
8.2.3. Механізм зворотних пріоритетів
8.2 4. Механізм відкритого управління
8.3. Управління активними системами
8.3.1. Модель активної системи
8.3.2. Пріоритети учасників активної системи
8.3.3. Моделі поводження у теоретико-ігровій постановці
8.3.4. Загальна постановка задачі управління активними системами
8.3.5. Класифікація задач управління активними системами
8.3.6. Активні системи з імовірнісною невизначеністю. Елементи теорії контрактів
8.4. Контрольні запитання та теми для обговорення
8.5. Теми рефератів
8.6. Приклади та завдання для самостійної роботи
8.7. Позначення, використовувані в розділі 8
Перелік символів (кванторів, операторів), використовуваних у посібнику
Література
| |
 |
Назва: Економічні ризики: Навчальний посібник
Автори: Івченко І.Ю.
Рік: 2004
Видавництво: «Центр навчальної літератури»
Місто: Київ
ISBN: 966-8568-22-2
Сторінок: 304
Мова: українська
|
| До вашої уваги пропонується потужний навчальний комплекс з курсу «Економічні ризики», який складається з друкованого і мультимедійного компонентів.
Запропонований матеріал відпрацьований у навчальному процесі серед студентів стаціонарної і заочної форм навчання на економічних спеціальностях і добре зарекомендував себе як у засвоєнні теоретичного матеріалу, так і розв’язанні практичних задач. Система вправ і тренажерів дає тому, хто навчається, можливість самостійної об’єктивної оцінки отриманих знань і навичок.
Вміння вчасно оцінювати виникаючі ризики в ситуації невизначеності сучасного економічного середовища дозволяє швидко й ефективно приймати адекватні управлінські рішення у сфері економіки, бізнесу і фінансової діяльності.
Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів шкіл бізнесу, підприємців, керівників підприємств (організацій), менеджерів, фахівців страхових і кредитних організацій.
| | Зміст:
Вступ
Частина 1. Економічний ризик і методи його оцінки
Частина 2. Теорія економічних ризиків
Частина 3. Облік ризику при прийнятті управлінських рішень
Частина 4. Керування ризиками
Частина 5. Практикум
Список рекомендованої літератури
| |
| |
Назва: Інвестиції, ризик, прогноз. Навчальний посібник.
Автори: Єлейко Я.І., Єлейко О.І., Раєвський К.Є.
Рік: 2000
Видавництво: Львівський банківський інститут НБУ
Місто: Львів
ISBN: 966-7330-16-8
Сторінок: 176
Мова: українська
|
| У навчальному посібнику розглянуто основні методи і прийоми теорій інвестицій, ризику та прогнозу. Теоретичний матеріал широко ілюструється прикладами.
Матеріали книги апробовано у Львівському національному університеті ім. Івана Франка та Львівському банківському інституті.
Для студентів вузів економічних спеціальностей, які готуються стати банківськими спеціалістами, фінансистами, працівниками інвестиційних компаній і страхових служб, а також практичних працівників цих спеціальностей.
| | Зміст:
ПЕРЕДМОВА
Розділ 1. ІНВЕСТИЦІЇ
1.1. Поняття інвестицій, їх класифікація
1.2. Економічний зміст і завдання інвестиційної діяльності
1.3. Рух капіталу і кругообіг інвестицій
1.4. Стратегія і спрямованість інвестиційної діяльності
1.5. Формування інвестиційних ресурсів
1.6. Показники ефективності інвестицій
Додаток
Розділ 2. ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК
2.1. Основні поняття теорії економічного ризику
2.2. Кількісний аналіз ризику
2.3. Абсолютний вираз ризику
2.4. Відносні параметри ризику
2.5. Граничні межі ризику
2.6. Системні показники ризику
2.7. Параметри ризику ліквідності
Розділ 3. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙ
3.1. Доцільність фінансового аналізу інвестицій
3.2. Оцінки інвестиційних систем
3.3. Технічний аналіз інвестицій
3.4. Фундаментальний аналіз інвестицій
Розділ 4. МЕТОДИ ОЦІНОК ЗВИЧАЙНИХ АКЦІЙ
4.1. Класифікація акцій
4.2. Джерела прибутку від акцій
4.3. Капіталізація доходу
4.4. Нульове зростання
4.5. Постійне зростання
4.6. Змінне зростання
4.7. Оцінки на основі «ціна — дохід»
Розділ 5. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОРТФЕЛЬ
5.1. Функції корисності та криві байдужості
5.2. Обчислення рівня доходності портфеля
5.3. Формування портфеля
5.4. Допустима множина портфелів
5.5. Портфель з різних акцій
Розділ 6. ФАКТОРНІ МОДЕЛІ ІНВЕСТИЦІЙ
6.1. Однофакторні статистичні моделі інвестицій
6.2. Множинні лінійні статистичні моделі інвестицій
6.3. Факторні моделі галузей і методи їх оцінок
6.4. Арбітражне ціноутворення
РОЗДІЛ 7. ПРОГНОЗУВАННЯ
7.1. Основні поняття та методи прогнозування
7.2. Поняття часового ряду та його основні показники
7.3. Основна тенденція розвитку часових рядів
7.4. Прогнозування на основі одновимірного часового ряду
7.4.1. Прогнозування на основі середніх значень
7.4.2. Прогнозування на основі екстраполяції тренду
7.4.3. Метод експоненціального згладжування (метод Брауна)
7.4.4. Метод гармонічних ваг
7.5. Триступеневі моделі як метод прогнозування
Додатки
Література
| |
 |
Назва: Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим заниматься. Практика ведущих компаний. (Making Enterprise Risk Management Pay Off: How Leading Companies Implement Risk Management)
Автори: Томас Бартон (Thomas L. Barton), Уильям Шенкир (William G. Shenkir), Пол Уокер (Paul L. Walker)
Рік: 2003
Видавництво: Вильямс
Місто:
ISBN: 5-8459-0408-0
Сторінок: 208 стр., с ил.
Мова: російська
|
Авторы книги детально рассматривают новую, комплексную, модель риск-менеджмента на предприятии. Она характеризуется тем, что управление рисками перестает быть заботой отдельных специалистов (производственников, финансистов, маркетологов и т.д.), а выходит на новый, стратегический уровень. В основе книги лежит практика риск-менеджмента пяти ведущих американских компаний (United Grain Growers (сельское хозяйство), DuPont (химическая промышленность), Unocal (энергетика), Chase Manhattan (финансы), Microsoft (высокие технологи). Богатейший фактический материал позволил авторам подробно проанализировать процесс риск-менеджмента, рассмотреть новые факторы риска и практические инструменты риск-менеджмента (сценарный анализ; подход EAR; кривая прибыли/убытки и др), показать место и функции финансового руководителя в процессе риск-менеджмента.
http://www.williamspublishing.com/Books/5-8459-0408-0.html | | Зміст:
Предисловие.
Глава 1. Риск-менеджмент: первое знакомство.
Глава 2. Риск-менеджмент: уроки лидеров.
Глава 3. Chase Manhattan Corporation.
Глава 4. E.I. Du Pont de Nemours and Company.
Глава 5. Microsoft Corporation.
Глава 6. United Grain Growers Limited.
Глава 7. Unocal Corporation.
Глава 8. Риск-менеджмент: развитие продолжается.
Приложение А. Вопросы интервью для анализа риск-менеджмента в рамках всего предприятия.
Приложение В. источники.
Приложение С. аннотированная библиография.
Предметный указатель.
| |
 |
Назва: Кредитний ризик комерційного банку: Навчальний посібник
Автори: Вітлінський В.В., Пернарівський О.В., Наконечний Я.С., Великоіваненко Г.І.; За редакцією доктора економічних наук, професора В.В. Вітлінського
Рік: 2000
Видавництво: Київська обласна організація товариства «Знання» України
Місто: Київ
ISBN: 966-620-027-9
Сторінок: 251
Мова: українська
|
| У навчальному посібнику розкриваються сутність ризику комерційного банку та шляхи забезпечення раціональної стратегії діяльності банку. Детально розглядаються питання аналізу та моделювання кредитного ризику, його джерела та структура. Наводиться система кількісних показників кредитного ризику, низка основних методів його зниження. Описується інструментарій, корисний для раціонального управління кредитним ризиком. Методи його врахування в прийнятті рішень.
Книга розрахована насамперед на студентів вищих навчальних закладів фінанси-економічних спеціальностей, аспірантів, слухачів системи закладів післядипломної освіти, банківських шкіл, широке коло фахівців фінансової та банківської сфер.
| | Зміст:
Передмова
Розділ 1. Основні засади функціонування комерційних банків і ризик
Розділ 2. Банківська кредитна політика та ризик
Розділ 3. Кількісна оцінка кредитного ризику
Розділ 4. аналіз, методи зниження та моделювання кредитного ризику
Розділ 5. Урахування кредитного ризику в прийнятті рішень
Теми рефератів
Післямова
Список літератури
| |
 |
Назва: Моделювання економіки: Навчальний посібник
Автори: Вітлінський В.В.
Рік: 2003
Видавництво: КНЕУ
Місто: Київ
ISBN: 966-574-411-9
Сторінок: 408
Мова: Українська
|
У навчальному посібнику викладено методологічні та методичні підходи, що дозволяють розбудувати, аналізувати й використовувати адекватні математичні моделі у сфері економіки та підприємництва. Розглядаються методи та приклади розбудови й аналізу математичних моделей для широкого кола теоретичних та прикладних аспектів економічного аналізу. Міститься систематичний виклад низки важливих питань економіко-математичного моделювання та кількісного аналізу в контексті проблем перехідної економіки.
Призначений для студентів, аспірантів і викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також системних аналітиків, фахівців у сфері фінансової та економічної діяльності. | | Зміст:
Передмова
Розділ 1. Економіка як об'єкт моделювання
1.1. Деякі аспекти характеристики економіки та її структури як об'єкта моделювання
1.2. Економічні колізії та моделювання економіки
1.3. Проблеми методології макроекономічного аналізу
1.4. Еволюційна економіка
1.5. Синергетична економіка
1.6. Економіка як складна система з внутрішньо притаманним ризиком
1.6. Системні властивості економічних рішень
1.7. Контрольні завдання та теми для обговорення
1.9. Теми рефератів
1.10. Завдання для самостійної роботи
Розділ 2. Концептуальні засади математичного моделювання економіки
2.1. Моделювання як метод наукового пізнання
2.1.1. Сутність моделювання
2.1.2. Особливості, принципи математичного моделювання
2.1.3. Нелінійність математичних моделей
2.2. Особливості математичного моделювання економіки
2.2.1. Основні дефініції та підходи
2.2.2. Особливості економічних спостережень і вимірів
2.2.3. Випадковість і невизначеність економічного розвитку
2.2.4. Елементи класифікації економіко-математичних моделей
2.2.5. Етапи економіко-математичного моделювання
2.2.6. Перевірка адекватності моделі
2.2.7. Роль прикладних економіко-математичних досліджень
2.3. Контрольні завдання та теми для обговорення
2.4. Теми рефератів
Розділ 3. Алгоритмічні (імітаційні) моделі в економіці та підприємництві
3.1. Основні аспекти імітаційного моделювання
3.2. Теоретичні основи методу статистичного моделювання
3.2.1. Моделювання випадкових величин
3.2.2. Моделювання випадкових подій
3.3. Послідовність створення математичних імітаційних моделей
3.3.1. Побудова концептуальної моделі
3.3.2. Побудова алгоритму згідно з концептуальною моделлю системи
3.3.3. Створення комп'ютерної програми
3.3.4. Проведення машинних експериментів з моделлю системи
3.4. Моделювання випадкових величин як системотвірна імітаційного процесу моделювання
3.5. Приклади імітаційного моделювання
3.6. Контрольні завдання та теми для обговорення
3.7. Теми рефератів
3.8. Завдання для самостійної роботи
Розділ 4. Прикладні математичні моделі фінансово-економічних процесів
4.1. Організація рекламної кампанії
4.2. Взаємозалік боргів підприємств
4.3. Модель оцінювання ринкової вартості підприємства
4.3.1. Загальні аспекти
4.3.2. Спрощені моделі врахування ризику у величині норми дисконту
4.3.3. Імовірнісна модель впливу чинників ризику
4.4. Модель вибору інвестиційного проекту з множини альтернативних варіантів
4.5. Прогнозування обсягів податкових надходжень з урахуванням ризику
4.6. Політичний ризик, валовий внутрішній продукт та зовнішній борг
4.7. Контрольні завдання та теми для обговорення
4.8. Завдання для самостійної роботи
Розділ 5. Виробничі функції
5.1. Основні характеристики економіко-математичних моделей
5.2. Загальне поняття виробничої функції
5.3. Економічний зміст виробничої функції
5.4. Загальна характеристика та етапи побудови виробничих функцій
5.5. Види виробничих функцій
5.5.1. Двофакторні виробничі функції
5.5.2. Багатофакторні виробничі функції
5.6. Макроекономічні виробничі функції
5.7. Контрольні завдання та теми для обговорення
5.8. Завдання для самостійної роботи
Розділ 6. Рейтингове оцінювання та управління в економіці
6.1. Актуальність проблеми
6.2. Концепція рейтингового управління
6.3. Моделювання системи рейтингового управління
6.4. Моделі й методи процесу обчислення рейтингу ЕС
6.5. Рейтинг як засіб класифікації економічних об'єктів
6.6. Моделювання рейтингового оцінювання вищого навчального закладу
6.7. Контрольні завдання та теми для обговорення
6.8. Завдання для самостійної роботи
Розділ 7. Моделі поведінки споживачів
7.1. Переваги споживача та його функція корисності
7.2. Рівняння Слуцького
7.3. Контрольні завдання та теми для обговорення
7.4. Завдання для самостійної роботи
Розділ 8. Моделі поведінки виробників
8.1. Модель фірми
8.2. Поведінка фірми на конкурентних ринках
8.3. Контрольні завдання та теми для обговорення
8.4. Теми рефератів
8.5. Завдання для самостійної роботи
Розділ 9. Моделі взаємодії споживачів і виробників
9.1. Модель Еванса
9.2. Модель Вальраса
9.3. Контрольні завдання та теми для обговорення
9.4. Завдання для самостійної роботи
Розділ 10. Мікроекономічне моделювання банківської діяльності
10.1. Загальні питання щодо моделювання діяльності банків
10.2. Банки та стохастичне моделювання фінансових потоків
10.2.1. Основні концепції стохастичного моделювання фінансових потоків
10.2.2. Найпростіша мультиплікативна стохастична модель динаміки фінансового ресурсу
10.3. Моніторинг стохастичної динаміки фінансового ресурсу комерційного банку
10.4. Рекурентні моделі динаміки фінансових ресурсів
10.5. Багатоетапна динаміка фінансових ресурсів на підставі мультиплікативної стохастичної моделі
10.6. Контрольні завдання та теми для обговорення
10.7. Теми рефератів
10.8. Завдання для самостійної роботи
Розділ 11. Модель міжгалузевого балансу
11.1. Балансовий метод. Принципова схема міжгалузевого балансу (МГБ)
11.2. Економіко-математична модель міжгалузевого балансу
11.3. Коефіцієнти прямих і повних матеріальних витрат
11.4. Обчислювальні аспекти розв'язування задач на підставі моделі МГБ
11.5. Міжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних показників
11.6. Застосування балансових моделей у задачах маркетингу
11.7. Контрольні завдання та теми для обговорення
11.8. Завдання для самостійної роботи
Розділ 12. Традиційні макроекономічні моделі
12.1. Класична модель ринкової економіки
12.1.1. Ринок робочої сили
12.1.2. Ринок грошей
12.1.3. Ринок товарів
12.1.4. Об'єднана (загальна) модель
12.2. Модель Кейнса
12.3. Контрольні завдання та теми для обговорення
Розділ 13. Односекторні нелінійні моделі макроекономіки
13.1. Модель Солоу
13.2. Перехідний режим у моделі Солоу
13.3. «Золоте» правило накопичення
13.4. Виграш у поточному споживанні — програш у найближчій перспективі
13.5. Контрольні завдання та теми для обговорення
13.6. Теми рефератів
Розділ 14. Моделі аналізу макроекономічної політики
14.1. Аналіз макроекономічної політики
14.2. Стабілізація системи
14.3. Узгодженість цілей і засобів
14.4. Макроекономічна політика і «критика Лукаса»
14.5. Податки, бюджетний дефіцит і виробництво
14.6. Фіскальний аспект динаміки боргу
14.7. Контрольні завдання та теми для обговорення
14.8. Теми рефератів
14.9. Завдання для самостійної роботи
Розділ 15. Загальна модель макроекономічної динаміки
15.1. Аналіз ринку товарів і послуг
15.2. Аналіз ринку грошей
15.3. Функція агрегованого попиту
15.4. Агрегована пропозиція
15.5. Динаміка очікувань
15.6. Накопичення приватного багатства
15.7. Макроекономічна модель у цілому
15.8. Аналіз короткотермінових економічних ефектів
15.9. Контрольні завдання та теми для обговорення
15.10. Теми рефератів
15.11. Завдання для самостійної роботи
Розділ 16. Динаміка державного боргу та сеньйоражу
16.1. Ринкова ставка відсотка
16.2. Ставка відсотка та дисконтування
16.3. Умова арбітражу та ефективний ринок
16.4. Розв'язання рівняння арбітражу
16.5. Рівняння динаміки суспільного боргу
16.6. Загальні умови стабілізації державного боргу
16.7. Стійкий розв'язок рівняння боргу
16.8. Позики держави й накопичений борг
16.9. Контрольні завдання та теми для обговорення
16.10. Теми рефератів
16.11. Завдання для самостійної роботи
Розділ 17. Аспекти еволюційної теорії економічних змін та еволюційне моделювання
17.1. Структура еволюційних моделей
17.2. Часткова модель економічного відбору
17.3. Марківська модель заміщення чинників виробництва
17.4. Контрольні завдання та теми для обговорення
17.5. Теми рефератів
17.6. Завдання для самостійної роботи
Рекомендована література
Предметний покажчик
| |
 |
Назва: Моделювання економіки: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Автори: Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І.
Рік: 2005
Видавництво: КНЕУ
Місто: Київ
ISBN: 966-574-699-5
Сторінок: 306
Мова: українська
|
У навчальному посібнику викладено методологічні, методичні підходи та інструментарій, що дають змогу розбудовувати, аналізувати й використовувати адекватні математичні моделі у сфері економіки та підприємництва. Розглядається низка математичних моделей макро- та мікроекономічних систем: балансові, структурні, оптимізаційні, моделі рівноваги та моделі взаємодії економічних систем, рейтингові моделі тощо. Наводяться приклади побудови й аналізу математичних моделей. Посібник містить методичні матеріали та приклади, корисні для виконання лабораторних робіт; перелік тем рефератів та курсових робіт.
Призначений для студентів, аспірантів і викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для системних аналітиків, фахівців у сфері фінансово-економічної діяльності.
| | Зміст:
Передмова
Розділ 1. Типова навчальна програма курсу
Розділ 2. Навчально-методичне забезпечення тем курсу
Розділ 3. Тематика курсувих робіт
Розділ 4. Порядок поточного і підсумкового оцінювання заннь
Рекомендована література
| |
 |
Назва: Моя жизнь
Автори: Билл Клинтон
Рік: 2005
Видавництво: Альпина Бизнес Букс
Місто: Москва
ISBN: 5-9614-0187-1
Сторінок: 1088
Мова: російська
|
| Книга Билла Клинтона — это история реальной жизни выдающейся личности, талантливой и противоречивой, рассказанная со всей прямотой и откровенностью. Это неординарная книга, написанная неординарным человеком.
Она дает нам возможность проследить путь, пройденный Биллом Клинтоном от заштатного городка Хоуп в Арканзасе до Белого дома. Путь, который он прошел благодаря своей неиссякаемой энергии, упорству и страстному интересу к политике.
Книга Билла Клинтона, кроме того, — еще и подробнейший отчет о событиях, произошедших за время его президентства, который охватывает не только наиболее яркие факты политической жизни, но и детали реальной работы президента: каждодневный поток проблем, личные нападки, конфликты, промахи и удачи. Это захватывающий рассказ президента о работе в условиях непрекращающейся критики со стороны его противников крайне правого толка и о том, как ему удавалось выстоять и одерживать победы.
Выход книги Клинтона в США стал ярким событием в мировой общественно-политической жизни. Объемы продаж книги уже успели побить все мыслимые рекорды — в первый день было продано более 400 тысяч экземпляров, а суммарный объем продаж за первую неделю превысил 1 000 000 экземпляров.
«Моя жизнь» — это честный самоанализ одного из ярчайших лидеров современности.
| |
| |
Назва: Оценка банковских рисков: новые подходы.
Автори: Волошин И.В.
Рік: 2004
Видавництво: Эльга, Ника-Центр
Місто: Киев
ISBN: 966-521-281-8
Сторінок: 216
Мова: російська
|
В книге обобщен опыт работы в банковской сфере. Она основана на оригинальных публикациях автора, которые появились в течение 1996-2003 гг.
Целью книги является освещение по возможности наиболее строгого количественного описания банковских рисков и методов их контроля. Бесспорно, книга требует от читателя базовых знаний по высшей математике.
Рассмотрены риски мгновенной и срочной ликвидности, кредитный и процентный риски, модели ценообразования на биржах.
Представленный в книге материал будет полезен сотрудникам подразделений риск-менеджмента, аналитических служб, разработчикам программного обеспечения для банков, научным сотрудникам, преподавателям, аспирантам и студентам.
| | Зміст:
Предисловие
Глава 1. Риски обязательств до востребования
1.1. Абсолютный риск остатков на отдельном счете
1.2. Относительный риск остатков на отдельном счете
1.3. Абсолютный риск портфеля обязательств до востребования
1.4. Относительный риск портфеля обязательств до востребования
1.5. Диверсификация риска оттока средств
1.6. Эффект концентрации остатков на счетах
1.7. Минимальный объем портфеля
1.8. Технические индикаторы для обязательств до востребования
1.9. Продолжительность пребывания средств на счетах
Литература
Глава 2. Риск мгновенной ликвидности коммерческого банка
2.1. Денежная позиция или разрыв ликвидности
2.2. Риск короткой позиции
2.3. Традиционные методы контроля ликвидности
2.4. Открытая позиция и изменчивость средств
2.5. Статистическая модель
2.6. Диаграмма мгновенной ликвидности
2.7. Доступность денежного рынка
2.8. Риск длинной позиции
2.9. Прямые наблюдения за корсчетом
Литература
Глава 3. Основные показатели риска ликвидности
3.1. Продолжительность дефицита средств
3.2. Вероятность избытка средств
3.3. Среднедневной дефицит и избыток средств
3.4. Опционная природа ликвидности
3.5. Доход от держания короткой позиции
3.6. Максимальный дефицит средств
3.7. Лимит короткой денежной позиции
Література
Глава 4. Риски срочной ликвидности банка
4.1. Классификация срочных операций
4.2. Неопределенность и полная модель ликвидности
4.3. Режимы ликвидности коммерческих банков
4.4. Простое воспроизводство банковских услуг
4.5. Мгновенная и срочная ликвидность
4.6. Факторы влияния на режимы ликвидности
4.7. Анализ денежных потоков коммерческого банка
4.7.1. Движение срочных средств
4.7.2. Движение бессрочных средств
4.8. Определение параметров управленческих операций
4.9. Термодинамический подход к срочной ликвидности
4.10. Перспективы развития управления ликвидностью
Литература
Глава 5. Кредитный рейтинг и рейтинг ликвидности банка
5.1. Внутренние рейтинги кредитных рисков
5.2. Составление рейтингов на развитых рынках
5.3. Составление рейтингов на развивающихся рынках
5.4. Количество и набор финансовых коэффициентов
5.5. Поиск синтетического коэффициента
5.6. Связь рейтинга ликвидности и кредитного рейтинга
5.7. Вероятность выполнения банком обязательств
5.8. Область применения рейтинга ликвидности
5.9. Пример расчета рейтингов ликвидности
Литература
Глава 6. Лимит кредитования на одного заемщика
6.1. Лимит на обеспеченный кредит
6.2. Лимитная политика
6.3. Факторы, влияющие на лимит
6.4. Лимит на бланковый кредит
6.4.1. Вероятность дефолта фирмы или банка
6.4.2. Расчет лимита на бланковый кредит
6.5. Внутренние требования к адекватности капитала
Литература
Глава 7. Кредитные риски и время
7.1. Кредитный риск и процентные ставки
7.2. Оценка кредитного риска по кривой доходности
7.3. Модель динамики уровня доверия к возврату кредитов
7.4. Расчет временной характеристики заемщика
7.5. Лимит на срок предоставления кредита
Выводы
Литература
Глава 8. Консервативный подход к формированию резервов для маленьких кредитных портфелей
8.1. Портфельный подход к формированию резервов
8.2. Маленькие однопериодные кредитные портфели
8.3. Особенности многопериодных маленьких портфелей
8.4. Пересмотр качества маленьких однопериодных портфелей
8.5. Консервативный подход к формированию резервов
Литература
Глава 9. Управление процентными рисками
9.1. VaR-подход к поиску оптимального портфеля активов
9.2. Временная диверсификация вложений
Выводы
Литература
Глава 10. Матрица фондирования минимального процентного риска
10.1. Матрицы фондирования
10.2. Матрица минимального процентного риска
10.3. Использование матрицы фондирования
Литература
Глава 11. Целостная модель биржи
11.1. Инертность биржи и влияние внешнего окружения
11.2. Спекуляция двух операторов с нулевой суммой
11.2.1. Феноменология спекуляций
11.2.2. Модель спекуляций двух операторов
11.3. Интервенция крупного оператора на бирже
Литература
| |
 |
Назва: Ризик-менеджмент: теорія та практика. Навчальний посібник
Автори: Старостіна А.О., Кравченко В.А.
Рік: 2004
Видавництво: ІВЦ
Місто: Київ
ISBN: 966-622-154-3
Сторінок: 200
Мова: українська
|
| Поштовхом для появлення цього підручника послужила потреба в написанні книги, яка б показала читачеві можливості сучасного ризик-менеджмента в управлінні бізнесом. Теоретичні дослідження ризик-менеджменту поєднується на її сторінках з практичними рекомендаціями по його застосуванню. Зазначимо відмінні риси книги. Перша – це комплексний і повний виклад тем нової для українських вузів навчальної дисципліни “Ризик-менеджимент”, що згруповані в чотири розділи: “Теоретичні основи ризик-менеджменту”, “Практика управління ризиками на підприємстві”, “Функціональний ризик-менеджмент” та “Комп'ютерне забезпечення ризик-менеджменту”. У книзі також містяться робоча і робоча навчальні програми курсу. Друга риса – багато корисного можуть почерпнути з книги і читачі-практики, що хотіли б застосувати принципи ризику-менеджменту для підвищення ефективності бізнесу своїх компаній. Так, із глав 2-го розділу “Практика управління ризиками на підприємстві” можна довідатися про те, як складати програму керування ризиками і як організувати сам процес управління ризиками на підприємстві. В ІІІ-му розділі “Функціональний ризик-менеджмент” читачі можуть довідатися про особливості управління операційними, фінансовими, маркетинговими та зовнішньоекономічними ризиками в діяльності підприємства. Третя – у книзі розглядаються особливості використання спеціальних комп'ютерних програм для ризик-аналізу інвестиційних і маркетингових проектів. Цьому присвячений матеріал заключного, 4-го розділу підручника, в якому детально розповідається про те, як з допомогою Excel, Crystal Ball 2000 та @Risk проводити ризик-аналіз діяльності компаній. Четверта – вперше в вітчизняній літературі показана специфіка вивчення ризиків споживача (маркетингових ризиків), починаючи від складання пошукових питань і розробки анкети і до обробки результатів опитування за допомогою програми SPSS. П’ята – книгу відзначає широке використання українських, російських та англомовних веб-сайтів, на сторінках яких читачі мають змогу знайти безліч корисної інформаціїї з проблематики ризик-менеджменту. | | Зміст:
Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи ризик-менеджменту
Розділ 2. Практика управління ризиками на підприємстві
Розділ 3. Фунціональний ризик-менеджмент
Розділ 4. Комп'ютерне забезпечення ризик-менеджменту
Контрольні питання з курсу "Ризик-менеджмент"
Тематика контрольних робіт
Список використаної і рекомендованої літератури | |
 |
Назва: Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія
Автори: Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І.
Рік: 2004
Видавництво: КНЕУ
Місто: Київ
ISBN: 966-574-569-7
Сторінок: 480
Мова: Українська
|
Пропонована монографія присвячена науці про економічний ризик –ризикології. Автори трактують ризик як економічну категорію, що іманентно притаманна діяльності суб’єктів господарювання і пов’язана із сприйняттям і подоланням невизначеності, конфлікту в ситуаціях цілепокладання, оцінювання, управління, неминучого вибору. Ризик має діалектичну об’єктивно-суб’єктивну структуру. У монографії детально висвітлюються концептуальні аспекти ризикології – якісний та кількісний аналіз ризику, система показників його кількісного оцінювання, основні підходи до моделювання, управління та методів зниження ступеня ризику. Значна частина матеріалу публікується вперше.
Дана праця орієнтована на наукових працівників, аспірантів, викладачів і студентів з економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, стане у пригоді практичного застосування фахівцями з економіки, фінансовими аналітиками та зацікавить усіх, хто бажає ознайомитися з цією проблематикою.
| | Зміст:
Вступ
Розділ 1. Питання етимології, онтології та гносеології ризику
1.1. Етимологія ризику
1.2. Онтологія та гносеологія ризику
1.3. Невизначеність в економіці
1.4. Конфлікт в економіці
1.5. Альтернативність
1.6. Концептуальні засади ризикології
1.7. Психологічна теорія рішень
1.8. Суспільство ризику
1.9. Актуальні проблеми ризикології
Розділ 2. Системний аналіз ризику в економіці та підприємництві
2.1. Сутність і системні властивості ризику
2.2. Ризикотвірні чинники
2.3. Класифікація ризику
2.3.1. Методологічні та методичні підходи
2.3.2. Характеристика видів ризику в деяких сферах економічної діяльності
2.3.3. Необхідність урахування специфіки підприємницької діяльності в дослідженні ризику
2.4. Суб’єкти ризику
2.5. Сприйняття ризику
2.5.1. Психологічне сприйняття ризику
2.5.2. Аспекти сприйняття ризику
2.5.3. Асиметрія сприйняття ризику
2.5.4. Соціальне підсилення ризику
2.5.5. Неадекватне сприйняття ймовірностей
2.6. Складність економічних систем та аналіз ризику
2.7. Кількісний аналіз ризику
2.7.1. Meтод аналогій
2.7.2. Аналіз чутливості (вразливості)
2.7.3. Аналіз ризику методами імітаційного моделювання
2.7.4. Аналіз ризику можливих збитків
2.7.5. Наслідки кількісного аналізу ризику
Розділ 3. Методологічні засади та інструментарій кількісної оцінки ризику
3.1. Загальні підходи до кількісної оцінки ризику
3.2. Кількісні показники ступеня ризику в абсолютному вираженні
3.3. Ризик у відносному вираженні
3.4. Граничні межі ризику
3.5. Системні показники ступеня ризику
3.6. Міра відсоткового ризику
3.7. Параметри ризику деривативів
Розділ 4. Експертні процедури та методи суб’єктивних оцінок у вимірюванні ризику
4.1. Здобуття інформації
4.2. Методи обробки експертної інформації
4.3. Узгодження та агрегування оцінок експертів з урахуванням їхньої компетентності
4.4. Виявлення та узгодження переваг за ризиком на базі нейронних мереж
4.4.1. Виявлення переваг і нейронні мережі
4.4.2. Проблема узгодження пріоритетів (переваг) за ризиком
Розділ 5. Теоретико-ігровий підхід до моделювання ризику
5.1. Теоретико-ігрова модель
5.1.1. Класифікація інформаційних ситуацій
5.1.2. Інгредієнт функціонала оцінювання. Функція ризику
5.1.3. Зведення економічних колізій до ігрових задач
5.2. Моделювання економічного ризику. Концепція теорії гри
5.2.1. Прийняття рішень при заданому розподілі ймовірності
5.3. Багатоцільові багатокритеріальні ігрові моделі
5.3.1. Приклади багатоцільових задач прийняття рішень
5.3.2. Теоретико-ігровий підхід з урахуванням множини цілей
5.3.3. Критерій мінімальної відстані між інформаційними кубами
5.3.4. Ієрархічна модель прийняття багатоцільових багатокритеріальних рішень
5.3.5. Аналіз ієрархій: теоретико-ігровий підхід
5.4. Нечітка багатокритеріальна ієрархічна модель підтримки прийняття рішень
5.5. Ігровий розпливчастий метод аналізу ієрархій (ІРМАІ)
Розділ 6. Управління ризиком
6.1. Аспекти управлінської діяльності
6.2. Системний підхід в управлінні ризиком
6.3. Організаційно-методичні засади управління ризиком
6.4. Класифікація підходів до управління ризиком
6.5. Мотивація та організаційні аспекти управління ризиком
6.6. Загальні підходи до зниження ступеня ризику
6.7. Зниження ступеня інформаційних ризиків
6.8. Експеримент як джерело інформації щодо зниження ступеня ризику
6.9. Управління геополітичними і політичними ризиками
6.10. Управління фінансовим ризиком
Розділ 7. Теорія портфеля: альтернативні підходи та показники ступеня ризику
7.1. Класична теорія портфеля
7.2. Математичні методи та моделі неокласичної теорії портфеля
7.3. Теоретико-ігрова концепція вибору портфеля
7.3.1. Теоретико-ігрова модель вибору структури портфеля при заданому розподілі ймовірностей
7.3.2. Теоретико-ігрова модель вибору структури портфеля при невідомому розподілі ймовірностей
7.3.3. Теоретико-ігрова модель вибору структури портфеля
у разі протидії економічного середовища
7.4. Оптимізація структури портфеля цінних паперів з використанням семіваріації як міри ризику
Розділ 8. Ризикологія в прикладних проблемах економіки та підприємництва
8.1. Вартість, час, ризик
8.2. Вплив ризику та інфляції на величину норми відсотка (дисконту)
8.3. Методи суб’єктивної оцінки коефіцієнта систематичного ризику (Р)
8.4. Урахування ризику в стратегічному менеджменті
8.4.1. Загальні засади стратегічного менеджменту
8.4.2. Різні аспекти врахування ризику
8.4.3. Оцінка інвестиційних проектів з урахуванням ризику
8.5. Модель вибору інвестиційного проекту з множини альтернативних варіантів
8.6. Модель оцінювання вартості підприємств
8.7. Ігровий підхід до управління валютним ризиком
8.8. Методи формування резервів на покриття кредитних ризиків
Бібліографія
| |
 |
Назва: Риск-менеджмент
Автори: Рогов Михаил Анатольевич
Рік: 2001
Видавництво: Финансы и статистика
Місто:
ISBN: 5-279-02379-5
Сторінок: 119
Мова: російська
|
| Настоящая научная монография посвящена управлению рыночными рисками и охватывает материал программы GARP по квалификации Financial Risk Manager с учётом современной российской практики и теории. Построенный на основе данной программы авторский курс был апробирован в 2000 г. на лекциях, организованных Исследовательской Группой «РЭА — Риск-менеджмент» при РЭА им. Г. В. Плеханова в Москве. Книга представляет интерес для предпринимателей, финансовых аналитиков, риск-менеджеров, трейдеров, экономистов, служб внутреннего контроля банков и финансовых организаций, а также для студентов, бакалавров, магистров, аспирантов и докторантов экономических специальностей высших учебных заведений.
| | Зміст:
1. О КНИГЕ.
2. РЫНОЧНЫЕ РИСКИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ.
КОММЕНТАРИЙ 1. Риск и неопределенность.
КОММЕНТАРИЙ 2. Принципы классификации рисков.
3. ПОРТФЕЛЬНЫЙ ПОДХОД И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.
КОММЕНТАРИЙ 3. Портфельный риск как суперпозиция экономических рисков фирмы.
КОММЕНТАРИЙ 4. Проблема выявления предпочтений по риску.
КОММЕНТАРИЙ 5. Проблема согласования предпочтений по риску.
4. ТАКТИЧЕСКИЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ.
КОММЕНТАРИЙ 6. Российский социальный налог и риск-менеджмент.
КОММЕНТАРИЙ 7. Пример диверсификации клиентского портфеля в условиях современного российского рынка.
5. ИЗМЕРЕНИЕ РИСКА.
6. ДОХОДНОСТЬ И ВОЛАТИЛЬНОСТЬ.
КОММЕНТАРИЙ 8. Пример расчётов и анализа корреляции и волатильности на современном российском рынке.
КОММЕНТАРИЙ 9. Дискуссия о преимуществах волатильности как измерителя риска.
7. БЕТА- И АЛЬФА-АНАЛИЗ.
8. МЕРА ПРОЦЕНТНОГО РИСКА — РАЗРЫВЫ СРОЧНОЙ СТРУКТУРЫ.
9. ДЮРАЦИЯ И ВЫПУКЛОСТЬ. ИММУНИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ.
10. ЛИКВИДНОСТЬ.
11. ПАРАМЕТРЫ РИСКА ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.
12. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНОВЫМ РИСКОМ В ПОРТФЕЛЕ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.
13. VALUE AT RISK (VaR).
14. ВЕРИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ РАСЧЁТА VaR (BACKTESTING).
15. ДЕЛЬТА-НОРМАЛЬНЫЙ МЕТОД.
КОММЕНТАРИЙ 10. Расчёт VaR дельта-нормальным методом на современном российском рынке.
16. ДЕЛЬТА-ГАММА-ВЕГА ПРИБЛИЖЕНИЕ.
17. МЕТОД ИСТОРИЧЕСКИХ СИМУЛЯЦИЙ.
КОММЕНТАРИЙ 11. Расчёт VaR методом исторических симуляций на современном российском рынке.
18. СТРЕСС-ТЕСТИНГ.
19. МЕТОД СИМУЛЯЦИЙ МОНТЕ-КАРЛО.
КОММЕНТАРИЙ 12. Элементы расчёта VaR методом симуляций Монте-Карло на современном российском рынке.
КОММЕНТАРИЙ 13. Что наша жизнь?…Монте-Карло…
20. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЁТА VaR.
КОММЕНТАРИЙ 14. Эвристические подходы к расчёту VaR.
21. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ.
22. БИБЛИОГРАФИЯ.
| |
 |
Назва: Риск-менеджмент. Учебник.
Автори: В. Н. Вяткин, И. В. Вяткин, В. А. Гамза, Ю. Ю. Екатеринославский, Дж. Дж. Хэмптон
Рік: 2003
Видавництво:
Місто: Дашков и Ко
ISBN: 5-94798-273-0
Сторінок: 512
Мова: російська
|
Настоящее издание является вводным учебником для всех, кто занимается вопросами управления риском. Все разделы учебника написаны с позиции генерального риск-менеджера фирмы, в нем приводится основная терминология риск-менеджмента, история его зарождения и развития, а также раскрывается система интегрированного управления риском.
Рассматриваются аспекты риска как явления природы, виды рисков, инструментарий воздействия на риски и фундаментальное соотношение риска и доходности.
Последние две главы учебника посвящены основам человеческого поведения в рисковой обстановке и профессии риск-менеджера. Эта книга должна стать началом профессиональной сертификации риск-менеджеров.
Для студентов экономических вузов, преподавателей, аспирантов, а также специалистов в области управления рисками.
| | Зміст:
Глава 1. Введение в риск менеджмент
1.1. Развитие взглядов на управление риском
1.2. Риск в бизнесе: понятие и определения
1.3. Аспекты риска
1.4. Задачи и процесс управления рисками
1.5. Инструменты манипулирования рисками
1.6. Выгоды и издержки управления риском
Резюме главы 1.
Глава 2. Управление фирмой и управление рисками
2.1. Многомерное управление фирмой
2.2. Многомерность рискового пространства
2.3. Развитие фирмы и управление рисками
2.4. Функция управления риском
Резюме главы 2.
Глава 3. Стратегия: внешние и внутренние риски фирмы
3.1. Стратегический риск
3.2. Риски среды
3.3. Этапы жизни и динамика рисков фирмы
3.4. Новые, псевдоновые и специфические риски
3.5. Рисковый калькулятор фирмы
Резюме главы 3.
Глава 4. Диагностика, анализ и картографирование рисков
4.1. Формат идентификации рисков фирмы
4.2. Рисковые спектр и профиль
4.3. Методы диагностики рисков фирмы
4.4. Картографирование рисков фирмы
Резюме главы 4.
Глава 5. Системы интегрированного управления рисками фирмы
5.1. Концепция и опыт интеграции риск менеджмента
5.2. Программа управления рисками организации
5.3. Разработка ситуационных планов
5.4. Организационная структура службы управления рисками
5.5. Мониторинг программы и симтомы раннего оповещения
Резюме главы 5.
Глава 6. Финансовый аспект управления рисками
6.1. Риск, доходность и стоимость фирмы
6.2. Финансирование программы управления риском
6.3. Финансовый анализ в приложении к рискам
6.4. Основы коэффициентного анализа рисковой позиции фирмы
6.5. Финансовые инструменты управления рисками
Резюме главы 6.
Глава 7. Психологические аспекты управления рисками
7.1. Поведение людей и управление рисками
7.2. Особенности психологической реакции на рисковый стресс
7.3. Правила обращения с рисками
Резюме главы 7.
Глава 8. Профессия «Риск менеджер»
8.1. Профессия: ее настоящее и будущее
8.2. Информационно-образовательное обеспечение риск менеджмента
Резюме главы 8.
Вместо заключения: Синдиника – новая наука об опасности
Библиография
Приложение 1. Оценка стоимости фирмы
Приложение 2. Классификация риск-факторов
Приложение 3. Правила постороения организационно-структурных схем
Приложение 4. Вопросник «Экспресс-диагностика организационно-управленческих, экономических и кадровых проблем компании»
Приложение 5. Учебные видеофильмы по рискам и финансам
| |
 |
Назва: Управление финансовыми рисками
Автори: Бланк И.А.
Рік: 2005
Видавництво: Ника-Центр
Місто:
ISBN: 966-521-320-2, 966-521-321-0
Сторінок: 600 стр
Мова: російська
|
В книге рассматривается основной круг вопросов управления финансовыми рисками предприятия в современных условиях. В ней изложен теоретический базис финансового риск-менеджмента, сформулированы сущность, цель и функции управления финансовыми рисками предприятия, рассмотрены его методологические системы и методический инструментарий. Книга знакомит с современными методами исследования систематических и несистематических финансовых рисков предприятия, механизмами их нейтрализации, особенностями управления этими рисками в операционной и инвестиционной деятельности. Книга широко иллюстрирована схемами, графиками, таблицами и примерами, содержит основные расчетные алгоритмы финансового риск-менеджмента и необходимый справочный аппарат.
Автор книги - заслуженный деятель науки, доктор экономических наук, профессор И.А.Бланк - продолжительное время сочетает научную и преподавательскую работу в области финансового менеджмента с практической деятельностью в качестве главного эксперта и консультанта ряда компаний.
Книга рассчитана на руководителей, финансовых и риск-менеджеров предприятий, преподавателей, аспирантов и студентов экономических вузов.
| |
 |
Назва: Энциклопедия финансового риск-менеджмента. 2-е изд., испр.и доп.
Автори: Под ред. А. А. Лобанова, А. В. Чугунова
Рік: 2005
Видавництво: Альпина Бизнес Букс
Місто: Москва
ISBN: 5-9614-0153-7
Сторінок: 878
Мова: російська
|
| Эта книга — первое в России издание учебно-энциклопедического характера, в котором в соответствии с международными стандартами освещаются основные вопросы финансового риск-менеджмента. Второе издание дополнено новыми материалами по организационным аспектам риск-менеджмента, моделям эволюции процентных ставок, рискам страхования банковских вкладов и анализу макроэкономических рисков. Рассмотрены современные методы количественной оценки и управления финансовыми рисками. Дан систематизированный обзор методов количественного анализа, используемых в риск-менеджменте, моделей ценообразования и стратегий применения производных финансовых инструментов. Приведен обзор основных положений Нового базельского соглашения по капиталу 2004 г.
Книга предназначена для профессионалов, непосредственно занимающихся оценкой и управлением рисками, преподавателей, студентов и аспирантов экономических факультетов вузов. Она также может использоваться для подготовки к сдаче международных экзаменов по финансовому риск-менеджменту на получение сертификатов Financial Risk Manager (FRM®) и Professional Risk Manager (PRM®).
| |
|
|
|
|
|
